SURLY recherche un/une IT Quant Developer – Pricing Pré-Trade / Produits Structuréspour intervenir sur la refonte et l’évolution d’applications de pricing au sein d’un environnement de marchés financiers.La mission combine développement quantitatif, expertise produits structurés Equity et optimisation des performances, avec des enjeux de volumétrie, de scalabilité et d’intégration dans une chaîne Front-to-Back.Responsabilités Principales• Développer et faire évoluer des applications de pricing Pré-Trade. • Intégrer de nouveaux produits structurés à partir des caractéristiques financières définies dans les term sheets. • Participer à la modularisation des applications et au développement d’API. • Optimiser les algorithmes et les temps de calcul dans un contexte de forte volumétrie. • Travailler sur les problématiques de multithreading, scalabilité et gestion mémoire. • Assurer l’intégration des composants dans une chaîne Front-to-Back. • Mettre en œuvre les tests unitaires et de non-régression. • Contribuer à l’amélioration de la qualité et de la couverture du code. • Participer aux mises en production dans un environnement Agile. • Collaborer avec les équipes Quant, IT et métiers de marchés. Profil Recherché• 5 à 6 ans d’expérience en développement IT Quant / Pricing dans un environnement de marchés financiers. • Expertise des produits structurés et exotiques Equity. • Bonne maîtrise des modèles et méthodes de pricing, notamment Monte Carlo et Black-Scholes. • Expertise en C# / .NET et bonnes compétences en C++. • Maîtrise de SQL / Oracle. • Expérience des architectures microservices et API REST. • Bonne connaissance de Sophis et de ses API, particulièrement recherchée. • Connaissance des environnements de Grid Computing. • Solides compétences en optimisation des performances et qualité logicielle. • Rigueur, autonomie et capacité à évoluer dans un environnement Front Office exigeant.

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