🇳🇱 Utrecht, Netherlands · 2h ago
Quantitative Risk Manager
a.s.r.
LinkedInsenior
Wil jij jouw kwantitatieve expertise inzetten voor beslissingen die ertoe doen? Werk je graag samen aan financiële risicovraagstukken en vind je het interessant om nieuwe oplossingen stap voor stap te ontwikkelen? Dan maken we graag kennis met je voor de rol van Quantitative Risk Manager bij a.s.r.Als Quantitative Risk Manager werk je binnen het team Market, Credit and Aggregation, onderdeel van Risk Methodology. Samen met je collega’s ontwikkel en onderhoud je de methodologie voor de interne modellen waarmee a.s.r. haar beleggingsrisico’s kwantificeert. Je krijgt verantwoordelijkheid voor een of meer modellen en coördineert de bijbehorende ontwikkel- en verbetertrajecten. Daarbij bepaal je mede de inhoudelijke koers, werk je samen met verschillende afdelingen en begeleid je waar nodig een of meer junior collega’s. Je kunt daarbij rekenen op inhoudelijke sparring en expertise binnen het team. De nadruk ligt op credit risk modelling. Daarbinnen krijg je de ruimte én verantwoordelijkheid om inhoudelijk richting te geven aan de ontwikkeling van modellen en methodologieën voor nieuwe typen beleggingen en actuele kredietrisicovraagstukken. Daarbij breng je jouw expertise en ideeën actief in en neem je het voortouw bij de uitwerking. Ook de toepassing van AI wordt steeds belangrijker in ons dagelijks werk. We onderzoeken samen hoe we AI-tools op een verantwoorde en effectieve manier kunnen integreren in onze modellen, analyses en werkprocessen. Nieuwsgierigheid, zorgvuldig experimenteren en de wil om nieuwe mogelijkheden naar concrete verbeteringen te vertalen vinden we belangrijk. Spreekt deze combinatie van inhoudelijke verdieping, samenwerking en ontwikkeling je aan? Solliciteer dan op de vacature van Quantitative Risk Manager bij a.s.r.!Dit ga je doen als Quantitative Risk Manager bij a.s.r. Je krijgt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, het onderhoud en de implementatie van een of meerdere financiële risicomodellen (spread en credit risk) binnen a.s.r. Je organiseert, leidt en voert afgebakende ontwikkel- en verbetertrajecten uit Je maakt projectplannen, bewaakt de voortgang en stemt af met de betrokken belanghebbenden Je werkt nauw samen met collega’s die de beleggingsstrategie bepalen en de beleggingen uitvoeren en beheren, en betrekt hen actief bij modelontwikkelingen Je begeleidt waar nodig een of meer junior collega’s bij de uitvoering van analyses en modelwerkzaamheden Je onderzoekt hoe AI verantwoord kan worden ingezet binnen kwantitatieve analyses en modelprocessen.Dit bieden we jeeen bruto salaris van € 6.400 - € 9.400 op basis van 38 uur per week, een 13e maand en 8% vakantievergoeding. Een thuiswerkvergoeding en korting op verzekeringeneen goede pensioenregeling met veel flexibiliteit en een hoge bijdrage van de werkgevereen NS-Business Card met vrij reizen (ook privé) of een kilometervergoedingveel aandacht voor je ontwikkeling, je inzetbaarheid en je gezondheidhybride werken: gemiddeld 60% vanuit huis en 40% op kantoor en veel ruimte om je eigen werktijden te bepalenwerk waarmee je een positieve invloed hebt op de samenleving van morgen; samen stropen we onze mouwen op voor een eerlijkere en duurzamere toekomstDeze vacature is echt iets voor jou, want jij We zoeken iemand die zich herkent in het grootste deel van het onderstaande profiel. Voldoe je niet aan ieder punt, maar denk je dat je met jouw ervaring en perspectief waarde kunt toevoegen? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Onderstaande achtergrond, ervaring en kwaliteiten geven een goed beeld van wat bij deze functie past: Een masterdiploma in econometrie, wiskunde, natuurkunde of een ander kwantitatief vakgebied en circa 5 jaar relevante ervaring binnen de financiële sector of advisering ·Je bent bekend met interne risicomodellen, credit risk en toezichtraamwerken zoals Solvency II of Basel, of hebt aantoonbare ervaring waarmee je je deze onderwerpen snel eigen kunt maken Je neemt graag verantwoordelijkheid voor een model en de bijbehorende ontwikkel- en verbetertrajecten, met ruimte om af te stemmen en expertise uit het team te benutten Je hebt ervaring met het organiseren en coördineren van werkzaamheden en werkt daarbij samen met meerdere belanghebbenden Je kunt complexe modellen en processen doorgronden en de kern daarvan helder uitleggen Ervaring met Python is een pré, geen vereiste Je bent nieuwsgierig naar AI-ontwikkelingen en wilt leren hoe je nieuwe technologie verantwoord in de praktijk kunt toepassen Je combineert analytisch denken met een zorgvuldige, resultaatgerichte aanpak en draagt bij aan een team waarin verschillende perspectieven worden gewaardeerdHier ga je werken als Quantitative Risk Manager in UtrechtJe gaat aan de slag bij het Methodology team van de afdeling Risk, dat het hele kwantitatieve risicogebied bestrijkt. Hier werken 25 collega’s, van startende tot zeer ervaren professionals, nauw samen in een open, dynamische en ongedwongen sfeer. We vinden het belangrijk dat iedereen vragen kan stellen, ideeën kan inbrengen en zich kan blijven ontwikkelen. Je krijgt mogelijkheden om over onderwerpen te rouleren en zo brede ervaring én inhoudelijke expertise op te bouwen. Binnen het team is ruimte om samen te experimenteren met nieuwe technologieën, waaronder AI, en kansrijke toepassingen verder te ontwikkelen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor modellen en afgebakende ontwikkeltrajecten, ontwikkel je zowel je inhoudelijke expertise als je vaardigheden in project- en stakeholdermanagement. Wil je deels vanuit huis werken, heb je specifieke ontwikkelwensen of wil je bespreken wat jij nodig hebt om goed te kunnen werken? Bij a.s.r. is dat bespreekbaar!Sollicitatieprocedure Enthousiast geworden? Reageer via de button ‘solliciteer’. Bij a.s.r. geloven we dat verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven ons sterker maken. Voor ons tellen je kwaliteiten. Daarom is het niet nodig om in je cv je geboortedatum, geslacht of geboorteplaats op te nemen. Hier vind je meer informatie over het sollicitatieproces. Neem bij inhoudelijke vragen contact op met Martijn Westra (Manager Market, Credit and Aggregation team at a.s.r.): martijn.westra@asr.nl / +31 6 10225101. Bij vragen over het proces neem contact op met Joyce van der Burg (Recruiter), via joyce.van.der.burg@asr.nlSourced from LinkedIn. Relocantly aggregates public job postings; apply on the original site.